شاخص فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یک اندیکاتور معاملاتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و برای شناسایی نقاط معکوس روند بالقوه در بازار استفاده می شود. این توسط یک تاجر مشهور، بیل ویلیامز، توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود.

ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان "آشوب تجارت" ارائه کرد و اشاره کرد که ایده او برای این اندیکاتور ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فراکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکرار شونده ای هستند. فرض شاخص فراکتال این است که شما می توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، شناسایی کنید و به طور بالقوه از آنها سود ببرید.

استفاده از اندیکاتور فراکتال اساساً شناسایی الگویی در عملکرد قیمت اوراق بهادار معامله شده است. پس از شناسایی الگو، معامله‌گران می‌توانند بسته به صعودی یا نزولی بودن اندیکاتور فراکتال، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از برگشت بازار باشند.

بیشتر بدانید:

خلاصه

    اندیکاتور فراکتال یک اندیکاتور معکوس بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
    الگوی فراکتال از پنج شمعدان تشکیل شده است که شکل "V" یا "U" را نشان می دهد (با یک الگوی فراکتال نزولی، "V" یا "U" وارونه، وارونه به نظر می رسد) که توسط حرکت قیمت یک اوراق بهادار تشکیل شده است. .
    اندیکاتور فراکتال سطوح ورود و توقف ضرر را برای یک معامله گر به وضوح ارائه می دهد، اما نقطه ورود مشخص شده و مقدار ضرر احتمالی برای یک معامله ممکن است به میزان قابل توجهی کمتر از حد ایده آل باشد.

الگوی فراکتال

الگوی فراکتال، که هم در نمودار میله ای و هم در نمودار شمعی قابل تشخیص است، از عمل قیمتی تشکیل شده است که در بازه زمانی پنج کندل رخ می دهد. بدیهی است که بسته به اینکه یک معامله گر از چه چارچوب زمانی نموداری استفاده می کند، مقدار مطلق زمان لازم برای تشکیل یک الگوی فراکتال متفاوت است. برای معامله‌گری که از نمودار ساعتی استفاده می‌کند، یک الگوی فراکتال می‌تواند در پنج ساعت شکل بگیرد – در حالی که معامله‌گری که نمودارهای روزانه را معامله می‌کند، الگوهای فراکتالی را می‌بیند که در طول پنج روز شکل می‌گیرند.

بنابراین، شاخص فراکتال چگونه به نظر می رسد؟ یکی از مزایای اندیکاتور فراکتال ویلیامز این است که تشخیص آن در نمودار نسبتاً آسان است. الگوی فراکتال از پنج کندل متوالی تشکیل شده است که شمعدان میانی (سوم) نشان دهنده بالاترین بالا یا پایین ترین پایین گروه پنج کندل است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

قوانین اساسی برای الگوی فراکتال به شرح زیر است:

    کندل (که سومین یا وسط کندل در الگوی فراکتال خواهد بود) نشان دهنده یک نقطه بالا (با یک فراکتال نزولی) یا یک نقطه پایین (با یک فراکتال صعودی) در حرکت قیمت یک اوراق بهادار است.
    الگوی فراکتال نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو کندل که قبل از یک کندل با نقطه بالا در نمودار قرار دارند، و دو کندل که از نقطه اوج بدست آمده توسط کندل سوم الگو پیروی می‌کنند، اوج‌های پایین‌تری را نشان می‌دهند (به تصویر بالا مراجعه کنید).
    یک الگوی فراکتال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو کندل که قبل از کندل نقطه پایین در نمودار قرار دارند و دو کندل که از پایین‌تر می‌آیند، پایین‌ترین مقدار را نشان می‌دهند.

یک راه جایگزین برای درک الگوی فراکتال این است:

    یک الگوی فراکتال نزولی، که نشان‌دهنده بازگشت بازار به سمت نزولی است، زمانی شکل می‌گیرد که هر یک از سه کندل متوالی قیمت را به بالاترین سطح نشان می‌دهند و به دنبال آن دو کندل که عملکرد قیمت را با بالاترین پایین‌تر از اوج کندل قبلی نشان می‌دهند.
    یک الگوی فراکتال صعودی، که نشان‌دهنده بازگشت بازار به سمت صعودی است، زمانی شکل می‌گیرد که هر یک از سه کندل متوالی قیمت را به پایین‌تر نشان دهند و به دنبال آن دو کندل عملکرد قیمت را با پایین‌تر از پایین‌ترین کندل قبلی نشان دهند.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان بخوانید!

تفسیر و استفاده از الگوی فراکتال

الگوی فراکتال شکل پایین یا بالا به شکل "V" یا "U" را در یک بازار نشان می دهد - اگرچه این الگو به ندرت به خوبی تمیز و متقارن است که در تصویر بالا نشان داده شده است.

چنین الگوی عمل قیمت ممکن است نشان‌دهنده معکوس شدن بازار باشد - یا یک بازار با روند صعودی قبلی به تدریج به سمت نزولی تغییر می‌کند، یا یک بازار نزولی قبلی که به سمت صعودی می‌چرخد.

حداقل، یک الگوی فراکتال به عنوان شناسایی حداقل یک سطح موقتی از حمایت قیمت (فرکتال صعودی) یا مقاومت قیمت (فرکتال نزولی) تفسیر می شود.

معامله گران اغلب یک الگوی فراکتال را در رابطه با سایر اندیکاتورهای پشتیبانی فنی/مقاومت، مانند نقاط محوری روزانه، مشاهده می کنند تا قدرت یا قابلیت اطمینان احتمالی سیگنال اندیکاتور فراکتال مبنی بر معکوس شدن روند را ارزیابی کنند.

به عنوان مثال، اگر نقطه اوج یک الگوی فراکتال نزولی با یک سطح اصلاحی فیبوناچی یا سطح میانگین متحرک که آن نقطه قیمت را نیز به عنوان سطح مقاومت مشخص می کند، همزمان باشد، آنگاه شاخص فراکتال به عنوان قابل اعتمادتر تفسیر می شود - به احتمال زیاد نشانگر دقیق تغییر بازار
احتیاط نشانگر فراکتال

الگوی فراکتال باید با بسته شدن کندل پنجم الگو تأیید شود. به عبارت دیگر، باید تا پایان شمعدان پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا در واقع یک الگوی فراکتال معتبر شکل گرفته است یا خیر. با این حال، شکست یک اندیکاتور فراکتال به طور کامل ممکن است خود نشانگر حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که چهار عدد از پنج کندل که یک الگوی فراکتال نزولی را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند، اما سپس اکشن قیمت نشان‌داده‌شده توسط کندل پنجم، به جای نشان دادن یک پایین‌تر از کندل چهارم، در عوض افزایش قیمت را به بالاترین حد جدید نشان می‌دهد، حتی بسیار بالاتر از ارتفاع سومین شمعدان در الگوی شکل دهی. چنین اقدام قیمتی نه تنها شکل‌گیری یک الگوی فراکتالی نزولی را از بین می‌برد، بلکه در واقع نشانه‌ای از ادامه روند صعودی موجود و ادامه پیشروی قیمت به سطوح بالاتر خواهد بود.

مزایا و معایب شاخص

اندیکاتور فراکتال مزایای ارائه به معامله گران را با نقاط ورود به بازار به راحتی قابل شناسایی (در انتهای پنجمین کندل در الگو) و با امتیازهای قیمتی به همان اندازه آسان برای سفارش های توقف ضرر ارائه می دهد.

با الگوی فراکتال نزولی، یک معامله‌گر فروش کوتاهی انجام می‌دهد و سپس ممکن است یک دستور توقف ضرر را دقیقاً بالاتر از بالاترین حد به‌دست‌آمده در الگوی فراکتال قرار دهد. با الگوی فراکتال صعودی، معامله‌گر در پایان پنجمین کندل خرید می‌کند و سپس ممکن است دستور توقف ضرر خود را درست زیر پایین‌ترین حد از الگوی فراکتال پنج کندل قرار دهد.

یکی از معایب معاملات خارج از اندیکاتور فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهد - بنابراین، این اندیکاتور مستعد ارائه سیگنال های نادرست به معامله گران است. به همین دلیل است که تعداد کمی از معامله گران به جای استفاده از آن در ارتباط با سایر اندیکاتورهای فنی، تنها به اندیکاتور فراکتال برای سیگنال های معاملاتی تکیه می کنند.

یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال این است که نقاط ورود به بازار کمتر از حد ایده آل را فراهم می کند. به عنوان مثال، شروع یک معامله خرید در پایان کندل پنجم در یک الگوی فراکتال صعودی ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در بازار در سطح قیمتی شود که به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت پایین بازار است. علاوه بر این، اگر معامله‌گر دستور توقف ضرر را زیر حد پایین الگوی فراکتال قرار دهد، زیان احتمالی معامله ممکن است مقدار پولی غیرقابل قبولی باشد.

برای آشنایی بیشتر با شاخص فراکتال روی لینک زیر کلیک کنید:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/equities/fractal-indicator/